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因为美联储主席鲍威尔暗示9月降息几乎是板上钉钉，本来就徐徐上涨的黄金又开启了一波暴涨行情，并且刷新了历史高位。

一个很重要的信息是，COMEX黄金期货一分钟成交1.6亿美元，大约一分钟成交了648手。瞬时成交量放大带动行情上涨，也可见市场的看多情绪。

这个信息，我也是第一时间捕捉到了，甚至还发现了更多的信号。

通过EBC GROUP的实时COMEX黄金期货实盘数据，你会发现9:45光在2481.4美元这个价位就出现了212手多单，是极为强劲的买盘。这个趋势直到10:15分最大的一笔订单出现在空方，且只有86手，买盘开始明显萎缩，才预示行情上涨失速，并出现获利回吐。

这段行情，我基本是完整捕捉到了。除了市场的预期外，昨天黄金在上涨前已经走出了看跌楔形，如果这个位置做突破走势，说明黄金强势，大概率会触及延拓结构的23.6%、38.2%和50%分位的。而行情也很好的印证这一点。

唯一不确定的是，在鲍威尔没讲话之前，黄金有没有可能突破这个价位。所以EBC GROUP的COMEX黄金持仓数据就发挥了很大的作用，如果在突破价位附近出现大量买盘，发生突破的可能性就很大。

一、COMEX实时持仓到底是什么？

很多人知道COMEX，也知道黄金持仓数据，但是提到COMEX实时持仓数据可能就不知道是什么了，这是因为我们很难接触或者获取这个数据。

我们平时接触最多的COMEX数据就是CFTC持仓数据，就是美国的商品期货委员会公布的那个数据，这个数据主要是每周二要求各大对冲基金提交自己的持仓，然后统计后周五公布。

这个数据反映了机构的持仓情况，但是问题是太滞后了，尤其是高频交易发展的当下。当你通过CFTC的数据了解了机构的意图后，那已经是3天前的事情了，可能连趋势的尾巴都够不着。

至于持仓数据，我们接触最多的是黄金ETF，这个数据是实物持仓数据，从实物传导到价格上通常也是存在时滞的，只能看长期趋势。所以实时的COMEX持仓数据自然就是更好的选择。

那如何获取实时COMEX数据呢?只能通过交易所。

再厉害的投行机构，都得在交易所交易，他们留下的痕迹就是实时持仓数据。所以，只要接入交易所，就可以获取实时数据，其中COMEX黄金期货的数据必须要接入芝加哥商品交易所，也就是CME。

所以，EBC GROUP正是接入CME，才能获取实时COMEX数据源。当然，并不是所有平台都有资格接入，因为CME作为全球最大的交易所集团，只有顶级监管资质才能获得接入授权。像EBC GROUP同时拥有英国FCA、澳洲ASIC和开曼CIMA三大顶级监管牌照，所以才有接入的资格。

二、Tick级别数据和全面市场痕迹

EBC GROUP的COMEX持仓数据，和以往持仓数据一个很大的不同在于订单信息的刷新频率。

这个涉及到交易报价的一个机制。

通过情况下，包括我们在MT4看到的报价，都是快照数据，一般1秒钟刷新1-2次。这意味着如果有人能在500ms内完成买进卖出，市场就无法察觉这些变化。

而COMEX数据，是真正的Tick级别数据，一般十几毫秒甚至几毫秒就刷新一次，可以捕捉市场上任何一笔交易，所以数据更加全面完整，帮助我们更好的识别市场动量。

当然，这也不是没有缺点，就是数据量太大了。相比于普通的快照数据，COMEX实时持仓数据量一天要大几十倍，而且要考虑数据回测等功能，这些数据还得持续保留，这就对接入数据的平台方有很高的硬件要求。

从这一点，也能说明EBC这个平台在硬件生态上也是非常过硬的。

而EBC GROUP也给COMEX黄金持仓数据添加了更多实用性的功能，比如POC，关键控制价位，也就是我前面提到的大单。

当POC出现在顶部或者底部，说明大单无法推动价格运动，是一个明显的衰竭信号，通常见顶或者见底。比如下面这个位置，K线实体很短，POC又出现在上影线顶部位置，明显的看跌信号。

这些功能在识别市场行为方面，都能从量价关系的角度，给出以往指标无法给出的信号，大大提高了我交易的精度。

总体来说，随着黄金逼近2500美元关口，近期避险因素和美联储的降息预期，都给了黄金更多的交易机会。当价格不断创新高，缺乏明确参考信号时，通过EBC的COMEX持仓数据来观察市场的情绪，将是更有效的交易方式。


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